PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PST с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PST с ^TYX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или ^TYX.

Корреляция

Корреляция между PST и ^TYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PST и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.39%
5.66%
PST
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.27

^TYX:

0.15

Коэф-т Сортино

PST:

-0.29

^TYX:

0.36

Коэф-т Омега

PST:

0.97

^TYX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

^TYX:

0.06

Коэф-т Мартина

PST:

-0.54

^TYX:

0.37

Индекс Язвы

PST:

6.82%

^TYX:

7.76%

Дневная вол-ть

PST:

13.66%

^TYX:

19.03%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

PST:

-65.43%

^TYX:

-41.93%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.77% против 5.48% соответственно.

PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.63%

5 лет

9.97%

10 лет

0.77%

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.31%

1 год

-0.90%

5 лет

29.84%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.12
^TYX: 0.15
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.07
^TYX: 0.36
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.99
^TYX: 1.04
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.02
^TYX: 0.12
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.25
^TYX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.15
PST
^TYX

Просадки

Сравнение просадок PST и ^TYX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.43%
-7.15%
PST
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности PST и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 5.80%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80%
8.04%
PST
^TYX