PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PST с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и ^TYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PST и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.65%
0.02%
PST
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.25

^TYX:

-0.30

Коэф-т Сортино

PST:

-0.26

^TYX:

-0.31

Коэф-т Омега

PST:

0.97

^TYX:

0.97

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

^TYX:

-0.10

Коэф-т Мартина

PST:

-0.51

^TYX:

-0.62

Индекс Язвы

PST:

6.60%

^TYX:

8.65%

Дневная вол-ть

PST:

13.44%

^TYX:

18.46%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

PST:

-66.62%

^TYX:

-45.03%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.58% против 5.60% соответственно.


PST

С начала года

-7.01%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

2.90%

1 год

-3.22%

5 лет

9.28%

10 лет

0.58%

^TYX

С начала года

-6.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

7.30%

1 год

-0.53%

5 лет

29.24%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PST: -0.55
^TYX: -0.30
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.69
^TYX: -0.31
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PST: 0.92
^TYX: 0.97
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PST: -0.10
^TYX: -0.24
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PST: -1.06
^TYX: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TYX равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.30
PST
^TYX

Просадки

Сравнение просадок PST и ^TYX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.62%
-12.11%
PST
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности PST и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 4.21%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
4.86%
PST
^TYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab