PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PST с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-4.50%
PST
^TYX

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.26% против 4.23% соответственно.


PST

С начала года

8.51%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-1.68%

1 год

-0.50%

5 лет (среднегодовая)

6.01%

10 лет (среднегодовая)

0.26%

^TYX

С начала года

10.65%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-3.39%

5 лет (среднегодовая)

14.93%

10 лет (среднегодовая)

4.23%

Основные характеристики


PST^TYX
Коэф-т Шарпа-0.03-0.07
Коэф-т Сортино0.050.04
Коэф-т Омега1.011.00
Коэф-т Кальмара-0.01-0.03
Коэф-т Мартина-0.08-0.18
Индекс Язвы6.31%8.26%
Дневная вол-ть14.40%20.06%
Макс. просадка-79.25%-88.52%
Текущая просадка-65.31%-45.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между PST и ^TYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PST c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.12-0.07
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.280.04
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.00
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.02-0.06
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.28-0.18
PST
^TYX

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
-0.07
PST
^TYX

Просадки

Сравнение просадок PST и ^TYX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-65.31%
-12.86%
PST
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности PST и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 4.53%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
6.78%
PST
^TYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab